عنوان پایان نامه: به کار گیري روش هاي هوش مصنوعی در پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار: مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات: 166

چکیده
پیش بینی شاخص قیمت سهام و جهت حرکت آن به عنوان یکی از چالش برانگیزترین کاربردهاي سري هاي زمانی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه پژوهش هاي تجربی بسیاري در ارتباط با موضوع پیش بینی شاخص قیمت سهام صورت گرفته است، اما بیشتر دستاوردهاي تجربی، در ارتباط با بازارهاي مالی توسعه یافته می باشد و پژوهش هاي اندکی در ارتباط با بازارهاي مالی در حال توسعه صورت گرفته است. با توجه به توان تحلیلی بالاي تکنولوژي داده کاوي و با وجود قدرت پردازش بی نظیر آن، می توان از این تکنولوژي براي تحلیل مسائل بیشماري در دنیاي واقعی، از جمله پیش بینی استفاده نمود. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي می باشد. جهت مدل سازي تکنیک داده کاوي از دو روش شاخص هوش مصنوعی، که شامل شبکه هاي عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک می باشد استفاده شده است.در این پژوهش از داده هاي شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با نام اختصاري می باشد، یکی 'TEHRAN PRICE INDEX' که مخفف کلمه ،TEPIX . استفاده شده است TEPIX از اصلی ترین شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران است. بازه جمع آوري داده ها از فروردین سال 1380 تا اردیبهشت سال 1390 بوده است. سپس با استفاده از داده هاي شاخص کل قیمت سهام (که شامل بالاترین قیمت ، پائین ترین قیمت و قیمت بسته شدن می باشد)، و بوسیله کد نویسی در محیط محاسبه مقادیر ده عدد از شاخص هاي تکنیکال SQL Server از پایگاه داده Stored Procedure (اندیکاتور) صورت پذیرفته است. مقادیر مربوط به ده اندیکاتور محاسبه شده، به عنوان ورودي شبکه عصبی مصنوعی پیشنهادي در نظر گرفته شده و پیش بینی مربوط به شاخص کل، مدل سازي گشته است. در نهایت با استفاده از الگوریتم ژنتیک به بهبود عملکرد مدل بدست آمده پرداخته شده است.